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PROGRAMA DE LA MATERIA

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ECONOMETRÍA I

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Grupo: 1512; lugar: Centro de Cómputo
Horario: sábados de 09:00 a 12:00 hrs.

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OBJETIVOS

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  • Destacar el objetivo y el campo de acción de la econometría en el análisis económico, tanto teórico como empírico.

  • Describir los elementos involucrados en el proceso econométrico.

  • Señalar la aplicación de la econometría en función al tipo de datos con que se cuenta.

  • Mostrar el cálculo de los estimadores del método de mínimos cuadrados ordinarios a través de matrices.

  • Aplicar el programa EViews para ejecutar modelos econométricos, así como interpretar adecuadamente sus resultados.

  • Explicar las pruebas que se deben aplicar a los modelos econométricos para demostrar su validez y consistencia.

  • Aplicar la econometría a casos reales a nivel macroeconómico y generar pronósticos consistentes.

  • Proporcionar nociones de los modelos autoregresivos: aplicaciones, ventajas y desventajas.

  • Capacitar al alumno para que sea capaz de proponer, estimar, evaluar y reportar un modelo econométrico.

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TEMAS Y SUBTEMAS

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I.Introducción
1.1. La econometría y su campo de acción
1.2. El proceso econométrico
1.3. El modelo económico y el modelo econométrico
1.4. Tipo de variables
1.5. Causalidad y el concepto ceteris paribus

 

II. Econometría vs tipo de dato
2.1. Datos transversales
2.2. Series de tiempo
2.3. Combinación de datos transversales
2.4. Datos tipo panel o longitudinales
2.5. Datos dicotómicos

 

III. El método de mínimos cuadros ordinarios
3.1. Elementos teóricos: definición de los estimadores o parámetros y supuestos
3.2. Álgebra matricial básica y la hoja de cálculo Excel
3.3. Elementos prácticos: cálculo de los estimadores o parámetros
3.4. Otros métodos de solución directa (modelos de dos variables)

 

IV. EViews
4.1. Entorno del software y conceptos básicos
4.2. Inserción de variables
4.3. Ejecución de modelos
4.4. Aplicaciones del modelo econométrico uniecuacional: e.g. funciones de producción y demanda

 

V. Pruebas de hipótesis a los parámetros o estimadores del modelo
5.1. Pruebas a los estadísticos t y F

 

VI. Pruebas de hipótesis a los residuos del modelo
6.1. Multicolinealidad
6.2. Autocorrelación serial
6.3. Homocedasticidad
6.4. Normalidad

 

VII Diagnóstico a la forma funcional
7.1. Linealidad
7.2. Cambio estructural

 

VIII. Pronóstico macroeconómico de largo plazo, modelos funcionales
8.1. El concepto de escenarios
8.2. Pronósticos: un modelo dinámico (simulación de escenarios)

 

IX. El reporte adecuado de un modelo econométrico
9.1. Elementos mínimos para reportar la propuesta, evaluación y resultados de un modelo econométrico

 

X. Introducción a los modelos autoregresivos
10.1. Modelos autorregresivos (AR) y de medias móviles (MA)
10.2. Pronósticos

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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

 

  • R. Carter Hill, William E. Griffiths, George G. Judge (2001) Using EViews for Undergraduate Econometrics. Ed. Jhon Wiley & Sons. EUA.

  • R. Carter Hill, William E. Griffiths, Guay C. Lim (2007) Principles of Econometrics, 3a edición. Ed. Jhon Wiley & Sons. EUA.

  • Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter (2010), Econometría, 5ª edición. Ed. Mc Graw Hill. México. 

  • Wooldridge, Jeffrey M. (2009) Introducción a la Econometría, un enfoque moderno. Cengage Learning, México.​

 

METODOLOGÍA SUGERIDA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 

  • Leer el material sugerido para la clase y reportar resúmenes.

  • Aplicar las habilidades adquiridas en herramientas de cómputo.

  • Generar datos para modelar, ya sea mediante el muestreo aleatorio o a través de bases de datos existentes.

  • Reflexionar de manera individual o grupal sobre algunos temas o preguntas que sugiera el responsable de la clase.

  • Consolidar los conocimientos adquiridos en clase a través de un trabajo final.

  • Demostrar los conocimientos adquiridos con la aprobación de los exámenes que se apliquen y a través de su participación en clase.

 

POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO

 

  • Dos exámenes parciales: 50%

  • Trabajo final: 20%

  • Tareas: 15%

  • Participación: 10%

  • Asistencia: 5%. Es necesario ser puntuales, solo se registrará en la lista de asistencia a aquellos que se presenten a la clase hasta diez minutos después de que el profesor inicie la clase.

 

RECOMENDACIONES

 

1. El alumno se apoyará en los siguientes instrumentos y cursos previos:

 

  • Conocimiento en el uso de:

    • Hoja de cálculo Excel.

    • Eviews.

  • Conocimientos previos de estadística descriptiva e inferencial.

  • Contar con la habilidad para leer y comprender textos en inglés.

  • Conocimientos en el uso de las herramientas Classroom y Meet de Google.

 

2. Forma de reportar los resúmenes de lectura y demás tareas: se envían a través de la plataforma Classroom, a más tardar el día y hora indicados. Los trabajos siempre deberán estar identificados con una portada que contenga su nombre, tema que se reporta y fecha.

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OYENTES

 

Serán aceptados en el grupo siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

 

  • Ajustarse plenamente a lo señalado en este programa

  • Cumplir con el horario de la clase

  • Realizar los exámenes

  • Entregar las tareas que se solicitan

  • Participar activamente en las clases

  • En el caso de trabajos en grupo, integrarse y colaborar activamente

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Forma de reportar los resúmenes de lectura y tareas adicionales:

 

Solo se aceptan los trabajos reportados a partir de la sección de Trabajo de clase de Classroom.

 

MEDIOS DE CONTACTO

 

Sitio electrónico: http://danielmtzs.wixsite.com/econometria

 

Dirección de correo electrónico: danielmartinezmas@aragon.unam.mx

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Twitter: @EconoAragon

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